Følsomhetsanalyse

Hva er en følsomhetsanalyse?

Han Følsomhetsanalyse Det er teknikken som bestemmer hvordan forskjellige verdier av en uavhengig variabel påvirker en avhengig variabel under et sett med forutsetninger. Studer hvordan usikkerhet i resultatet av en matematisk modell eller system kan tilordnes forskjellige kilder i inngangsvariablene.

Denne teknikken brukes innenfor spesifikke grenser som er avhengig av en eller flere inngangsvariabler, for eksempel effekten av endringer i rentene (uavhengig variabel) i obligasjonspriser (avhengig variabel).

Følsomhetsanalysen, gitt et visst utvalg av variabler, er en måte å forutsi resultatet av en beslutning. Det er også kjent som simuleringsanalyse eller "hva som skjer ja". Ved å lage et gitt sett med variabler, kan en analytiker bestemme hvordan endringer i en variabel påvirker resultatet.

En relatert praksis er usikkerhetsanalyse, som fokuserer mer på kvantifisering og utbredelse av usikkerhet. Ideelt sett bør usikkerhets- og følsomhetsanalyse utføres sammen.

Hva er en følsomhetsanalyse for?

En av de viktigste anvendelsene av sensitivitetsanalyse er i bruk av modeller av ledere og ansvarlig for beslutningstaking. Alt nødvendig innhold kan brukes til beslutningsmodellen gjennom gjentatt anvendelse av følsomhetsanalyse.

Det hjelper beslutningsanalytikere med å forstå usikkerheter, fordeler og ulemper, med begrensningene og omfanget av en beslutningsmodell.

De fleste beslutninger tas under usikkerhet. En teknikk for å komme til en konklusjon er å erstatte alle usikre parametere med de forventede verdiene; Da blir følsomhetsanalysen utført.

Kan tjene deg: Beregning av den økonomiske utviklingen i et land

Evaluering av tillit til modellen

Det ville være et pusterom for noen som tar beslutninger om å ha noen indikasjoner på hvor følsomme valgene vil endre en eller flere inngangsvariabler. God modelleringspraksis krever at modellerer utfører en evaluering av tillit til modellen.

For det første krever dette kvantifisering av usikkerhet i resultatene fra enhver modell (usikkerhetsanalyse); og for det andre, evaluere hvor mye hver oppføring bidrar til usikkerheten om resultatet.

Følsomhetsanalysen adresserer det andre av disse punktene (selv om usikkerhetsanalysen er en nødvendig forløper), og spiller rollen som å bestille kraften og relevansen av inngangsvariablene for å bestemme variasjonen i resultatet.

I modeller som involverer mange inngangsvariabler, er sensitivitetsanalyse en essensiell ingrediens for konstruksjon av modellen og for å garantere kvalitet.

applikasjoner

• Den viktigste anvendelsen av følsomhetsanalyse er å indikere følsomheten til en simulering for usikkerheter i modellinngangsverdier.
• Det er en metode å forutsi resultatet av en beslutning hvis en situasjon viser seg å være annerledes når man sammenligner den med viktige spådommer.
• Hjelp med å evaluere risikoen for en strategi.
• Det tjener til å identifisere hvor avhengig resultatet er med hensyn til en bestemt inngangsvariabel. Analyser om avhengigheten hjelper med å vurdere den tilhørende risikoen.
• Bidra til å ta informerte og passende beslutninger.
• Det tjener til å se etter feil i modellen, finne uventede forhold mellom oppføringer og resultater.

Hvordan lage en følsomhetsanalyse?

En sensitivitetsanalyse, også kjent som "hva som skjer hvis" er den hyppigst brukt av finansanalytikere for å forutsi resultatet av en spesifikk handling når de utføres under visse betingelser.

Kan tjene deg: Economy of the Amazon Region: Hovedaktiviteter

Følsomhetsanalysen utføres innenfor definerte grenser, bestemt av settet med uavhengige inngangsvariabler.

For eksempel kan følsomhetsanalyse brukes til å studere effekten av en endring i rentene på obligasjonspriser hvis rentene øker med 1 %.

Spørsmålet "Hva er galt med .. ?"Det ville være: hva med prisen på en bonus hvis rentene steg 1 %? Dette spørsmålet blir besvart med følsomhetsanalyse.

Analysen kan utføres på et Microsoft Excel -ark, i "Data" -delen av alternativmenyen, gjennom "Hypothesis Analysis" -knappen, som inneholder "Finn mål" og "Datatabell".

Det er forskjellige metoder for å utføre sensitivitetsanalysen:

• Modellering og simuleringsteknikker.
• Scenariostyringsverktøy gjennom Microsoft Excel.

Teknikker

Det er hovedsakelig to teknikker for å analysere følsomhet:

Lokal følsomhetsanalyse

Det er basert på derivater (numerisk eller analytisk). Det lokale uttrykket indikerer at derivatene blir tatt på et tidspunkt. Denne metoden er egnet for enkle kostnadsfunksjoner.

Det er imidlertid ikke mulig for komplekse modeller, for eksempel modeller med diskontinuiteter, siden de ikke alltid har avledet.

Matematisk er kostnadsfunksjonens følsomhet med hensyn til visse parametere lik det delvise derivatet av kostnadsfunksjonen med hensyn til disse parametrene.

Lokal følsomhetsanalyse er en "en om gangen" -teknikk. Analyser virkningen av en enkelt parameter samtidig på kostnadsfunksjonen, og hold de andre parametrene faste.

Kan tjene deg: Transformative aktiviteter: Kjennetegn, utvikling, eksempler

Global følsomhetsanalyse

Global følsomhetsanalyse er den andre tilnærmingen til sensitivitetsanalyse, som ofte implementeres ved bruk av Monte Carlo -teknikker. Denne tilnærmingen bruker et globalt sett med prøver som brukes til å utforske designrommet.

Eksempel

John har ansvaret for Holiday CA -salg, som selger julepynt i et kjøpesenter. John vet at høytiden nærmer seg og at kjøpesenteret vil være overfylt.

Han vil vite om en økning i kundetrafikken i kjøpesenteret vil øke inntektene fra totalt salg av butikken, og i så fall, i hvilken mengde.

Gjennomsnittsprisen på en julepyntpakke er $ 20. I løpet av høytiden året før, solgte Holiday CA 500 julepyntpakker. Dette viste et samlet salg på $ 10.000.

Etter å ha utført en sensitivitetsanalyse, er det bestemt at en økning på 10 % i kundetrafikken i kjøpesenteret resulterer i en økning på 7 % i totalt salg.

Med denne informasjonen kan John forutsi hvor mye penger butikken vil generere hvis kundetrafikken øker med 20 %, 40 % eller 100 %.

Basert på følsomhetsanalysen som er vist, kan det observeres at en økning i totalsalget på henholdsvis 14 %, 28 %og 70 %vil bli generert.